Nova metodologia de aversão ao risco (CVaR) nos modelos de formação do PLD


Devido à predominância de recursos de geração hidrelétrica, o preço da energia elétrica no mercado de curto prazo Brasileiro, denominado de Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), é obtido por meio de modelos computacionais de otimização estocástica que visam encontrar uma política ótima de operação para um horizonte de planejamento plurianual. Tradicionalmente, esta política tem sido calculada com base na minimização do valor esperado associado com o custo de geração termelétrica e do déficit de energia ao longo do horizonte.

Essa metodologia foi utilizada até meados de 2001, quando, em virtude da crise energética, houve a necessidade de calcular uma política que, além de considerar o valor esperado do custo, levasse em conta de forma mais acentuada o efeito dos cenários hidrológicos adversos. Nessa direção, nos últimos anos, foram incorporados mecanismos de aversão a risco, tais como a Curva de Aversão ao Risco (CAR) e o Procedimento Operacional de Curto Prazo. Contudo, ambas as estratégias apresentam uma série de dificuldades, sendo muito criticadas pelos agentes por não refletirem no PLD o preço da segurança, por exemplo.

Neste meio tempo, foram desenvolvidos estudos para incluir um mecanismo de aversão ao risco hidrológico que fosse mais consistente metodologicamente e, como resultado, foi definido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) que a metodologia do Conditional Value at Risk (CVaR) será incluída nos modelos oficiais do setor em substituição a CAR. De acordo com o MME, tem-se a expectativa que a metodologia deva ser utilizada de maneira oficial à partir de Setembro/2013.

Em linhas gerais, essa metodologia calcula uma política operativa considerando, além do valor esperado dos custos supracitados, o valor médio dos custos dos cenários hidrológicos mais caros, isto é, aqueles cuja hidrologia é menos favorável. Para os agentes do setor é importante uma compreensão adequada desta metodologia, uma vez que existem importantes mudanças de modelagem e no algoritmo de solução dos modelos, as quais obrigatoriamente refletem importantes consequências no PLD.


Ementa

Tópico 0: Nivelamente e Revisão de conceitos importantes

Tópico 1: Planejamento da Operação Energética.

  • Definição e objetivos do problema do planejamento da operação energética
  • Representação das unidades geradoras, reservatórios e demanda de energia em problemas de planejamento da operação
  • Divisão do problema em etapas de médio prazo, curto prazo e programação diária
  • Despacho hidrotérmico - exemplo numérico introdutório

Tópico 2: Metodologia de Aversão a Risco com base no CVaR.

  • Definição e objetivos do problema do planejamento da operação energética
  • Representação das unidades geradoras, reservatórios e demanda de energia em problemas de planejamento da operação
  • Divisão do problema em etapas de médio prazo, curto prazo e programação diária
  • Despacho hidrotérmico - exemplo numérico introdutório