Plan4Trade

Otimização de Portifólios

Plan4Trade - Otimização de Portifólios

O Plan4Trade é um sistema de suporte a decisão de portifólios (contratos) que pode ser adaptado a diferentes segmentos, visto que o sistema considera como dados de entrada os insumos disponíveis (níveis de estoque e de produção futura), o portifólio atual e cenários de futuro (preço da energia, preço do produto no mercado a vista, cotação do dólar americano), dentre outros dados considerados relevantes. A partir desses dados o sistema encontra a melhor solução risco x retorno.

O uso de modelos otimização para suporte a decisão permite que sejam consideradas todas as combinações possíveis de ativos, sendo valorados por uma métrica pré-definida. No caso do Plan4Trade assume-se que um contrato pode ser firmado em qualquer quantidade até o seu limite máximo, isso porque a negociação entre os agentes permite essa configuração, e considera-se as métricas da receita esperada (valor médio) e do Conditional Value-at-Risk (CVaR) para avaliação financeira da carteira.

Conheça melhor alguns exemplos de aplicação da ferramenta: comercialização de energia, setor de alimentos, entre outros.


Otimização de Portifólio

Otimização dos compromissos de médio e longo prazo que serão firmados, considerando as principais incertezas futuras.

  • Aumento da receita esperada para um mesmo nível de risco
  • Redução do risco para uma mesma receita esperada
  • Agilidade no processo de decisão (as melhores opções acessíveis de qualquer lugar)
  • Investimento do tempo da equipe na análise e crítica, ao invés de ficar na tentativa e erro
  • Padronização do processo de decisão
  • Fácil adaptação a metodologia de risco usada pelo cliente

Principais Características

Otimização sob Incerteza

O modelo de otimização permite ao usuário definir incertezas em diversos aspectos e, com isso, garantir que o processo de tomada de decisão é robusto e preparado para os principais desafios futuros

Avaliação das decisões do usuário

O sistema permite que o usuário inclua nos arquivos de entrada a decisão que se pretende tomar, assim, é possível comparar as sugestões fornecidas pelo modelo de otimização com as decisões iniciais.

Adaptação

O Plan4Trade é um sistema que pode ser fácilmente adpatado às necessidades de cada cliente, considerando outros aspectos relevantes, alterando a medida de risco, adicionando um maior conjuntos de análises, entre outros.

Criação da fronteira de Pareto – Análise Risco x Retorno

A fronteira de Pareto permite ao usuário ter a completa compreensão do perfil de risco e retorno que cada decisão pode ter, garantindo que as decisões encontradas provêm o menor risco para uma data receita esperada e uma maior receita esperada para um dado risco.

Análise para um cenário de referência

Essa análise pode ser bastante relevante quando se quer avaliar as consequências das decisões sugeridas pelo modelo de otimização perante a um cenário específico permitindo uma melhor compreensão de como as decisões se comportam para um cenário relevante.

Acessível de qualquer lugar

Sistema WEB acessível de qualquer lugar para tomar decisões de maneira mais rápida e com o todo embasamento necessário.

Aplicação em Energia

Atualmente, o Plan4Trade tem como principal aplicação a área de comercialização de energia e sazonalização da garantia física das usinas hidrelétricas. Nesta aplicação o usuário fornece as características das usinas (se houver), contratos, cenários de preço futuro da energia, dentre outros dados relevantes.

Imagens do Sistema

EXEMPLO: Setor de Alimentos

O Plan4Trade pode ser utilizado para análise de contratos de commodities dentro do setor de Alimentos considerando as incertezas associadas à produção e ao preço do produto no mercado do varejo. Além disso, é possível associar esse sistema a um Software para Programação de Produção, que pode ser desenvolvido dentro da dinâmica de produção da empresa, saiba mais em Soluções Sob Demanda.

Solicite mais informações:

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A Plan4 é uma empresa dinâmica e preparada para fornecer soluções que aumentam a produtividade e competitividade de nossos clientes.